Найпоширенішим методом тестової автокореляції є
. Не заглиблюючись у техніку, варто сказати, що Дурбіна-Ватсона — це статистика, яка виявляє автокореляцію за допомогою регресійного аналізу. Durbin-Watson завжди дає тестовий діапазон чисел від 0 до 4.
Існує кілька методів, які можна використати для виявлення наявності часової автокореляції в наборі даних про збій, наприклад: 1) розкидні графіки залишків; 2) тест Дарбіна-Ватсона (DW); 3) критерій Дарбіна h; 4) проба Брейша-Годфрі (ЛМ); 5) тест Ljung-Box Q (LBQ); 6) корелограми.
Тест на автокореляцію Результат тесту Дарбіна-Ватсона коливається від 0 до 4. Результат, близький до 2, означає дуже низький рівень автокореляції. Результат, ближчий до 0, свідчить про сильнішу позитивну автокореляцію, а результат, ближчий до 4, свідчить про сильнішу негативну автокореляцію.
Загальним методом перевірки автокореляції є Тест Дарбіна-Ватсона. Статистичне програмне забезпечення, таке як SPSS, може включати можливість запуску тесту Дарбіна-Ватсона під час проведення регресійного аналізу. Тести Дарбіна-Ватсона дають тестову статистику в діапазоні від 0 до 4.
Ключові висновки. Статистика Дурбіна Уотсона тест на автокореляцію в результатах регресійної моделі. Статистика DW коливається від нуля до чотирьох, зі значенням 2,0 вказує на нульову автокореляцію. Значення нижче 2,0 означають наявність позитивної автокореляції, а вище 2,0 вказує на негативну автокореляцію.
Найпоширенішим методом тестової автокореляції є Тест Дарбіна-Ватсона. Не заглиблюючись у техніку, варто сказати, що Дурбіна-Ватсона — це статистика, яка виявляє автокореляцію за допомогою регресійного аналізу. Durbin-Watson завжди дає тестовий діапазон чисел від 0 до 4.