Ранг припущеної волатильності, або скорочено IV ранг і IVR, повідомляє нам, чи висока або низька припущена волатильність (IV) у певному базовому активі на основі даних IV за минулий рік. Наприклад, якщо XYZ мав IV від 30 до 60 протягом останнього року, а IV зараз становить 45, XYZ матиме IV ранг 50%.
Його показник того, наскільки ймовірно, що базовий актив зміниться, змінивши ринкову ціну опціону. У цій статті визначається неявна волатильність, обговорюється, як вона впливає на ціни опціонів, і показано, як визначити її для будь-якої акції чи індексу.
Висока припущена волатильність зазвичай вказує на більші очікувані коливання ціни. Низька припущена волатильність свідчить про те, що ринок очікує відносно стабільних цін. Трейдери та інвестори використовують припущену волатильність, щоб оцінити настрої ринку, оцінити потенційні ризики та винагороди від торгових опцій і прийняти кращі інвестиційні рішення.
Від 20% до 25% Більшість трейдерів задоволені IV від 20% до 25%. Оскільки трейдери не очікують жодних подій, які могли б викликати волатильність, IV на опціонах ATM Nifty нещодавно знизилися приблизно до 14%.
IV ранг просто звітує о чи є поточні рівні передбачуваної волатильності високими, низькими або нейтральними (тобто дорого, дешево або чесно), порівняно з історичними рівнями припущеної волатильності в даному базовому активі.